【R语言】实现VAR、SVAR

最近在写一篇小论文，主要用的就是VAR(向量自回归模型)和SVAR(结构向量自回归模型)，这里分享一下R语言实现VAR和SVAR的整个流程。码字不易，喜欢请点赞，谢谢！！！

主要步骤包括：
1.单位根检验
2.确定滞后阶数
3.格兰杰因果检验
4.模型稳定性检验
5.脉冲响应
6.方差分解
(Johansen协整检验，如果需要的话)
整个过程用到的R语言的扩展包有：

library(zoo)
library(vars)
library(tseries)

首先，数据是下面的样子：
ps：数据是时间序列类型,可以通过下面方法将dataframe转成时间序列类型

data = ts(data)

1.单位根检验

#对data的第一列进行单位根检验
adf.test(data[,1])

2.滞后阶数确定
VARselect函数结果包括AIC、HQ、SC和FPE准则

#参数y为时间序列数据，lag.max为最大滞后阶数
#参数type值包括const截距，trend趋势，both同时包含截距和趋势，none不包含截距和趋势
VARselect(y=data, lag.max = 10, type = c("const"))

3.格兰杰因果检验
格兰杰因果检验有两个方法，第一个是在构造模型之前，第二个是在构造模型之后在模型的基础上进行格兰杰因果检验。
(1)构造模型之前格兰杰因果检验

#函数格式：grangertest(yt~xt)
eg：
grangertest(Value~BCI)