这是《Python数据挖掘课程》系列文章,也是我上课内容及书籍中的一个案例。本文主要讲述时间序列算法原理,Pandas扩展包基本用法以及Python调用statsmodels库的时间序列算法。由于作者数学比较薄弱,自己也还在学习,所以原理推导部分本文只简单叙述,同时参考了《Python金融大数据分析 ·Yves Hilpisch》书籍和其他大神的文章。
本篇文章为基础性文章,希望对你有所帮助,提供些思路,也是自己教学的内容。如果文章中存在错误或不足之处,还请海涵。同时,推荐大家阅读我以前的文章了解其他知识。
该系列github完整代码地址,欢迎点Star,谢谢!
https://github.com/eastmountyxz/Python-for-Data-Mining
本文是《Python数据挖掘课程》的一部分,介绍了时间序列基础知识、Pandas库在金融时间序列中的应用,以及使用ARIMA算法进行时间序列预测。通过实例展示了如何使用Pandas读取、处理和可视化金融数据,以及如何确定和应用ARIMA模型进行预测。
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