LSTM Networks应用于股票市场探究之Sequential Model
- 整个模型只有一个input(6 features * 30 time series)
- LSTM future_return_5作为output(time series=30,features=[‘close’,‘open’,‘high’,‘low’,‘amount’,‘volume’])
源码地址:《LSTM Networks应用于股票市场之Sequential Model》
实现平台: BigQuant——人工智能量化投资平台
策略源码可前往原文点击“克隆策略”进一步研究:
本文介绍了一个使用LSTM网络进行股票市场预测的模型,该模型采用SequentialModel架构,输入为包含6个特征的30个时间序列数据,输出为未来5天的收益率预测。模型在BigQuant平台上实现,策略源码可供进一步研究。
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