Holt-Winters 季节方法

最新推荐文章于 2026-04-17 09:04:34 发布

原创

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Holt-Winters方法由Holt和Winters分别于1957年和1960年提出，旨在捕捉季节性变化。该方法包括预测方程和平滑方程，涉及水平、趋势和季节性组件的平滑。平滑参数包括α、β和γ，适用于季节性周期如年、季度或月份。根据季节性变化是否固定，有两种方法：相加（适用于固定季节性）和相乘（适用于随序列水平变化的季节性）。加法模型中，季节性分量为绝对值，相乘模型中则为相对百分比。阻尼趋势的Holt-Winters方法通常提供更高精度的季节性预测。

Holt (1957)和Winters (1960) 扩展了Holt的方法来捕捉季节性变化，该方法分为预测方程和三个平滑方程，一个是水平 $l_t$ ，一个是趋势 $b_t$ ，一个是季节性成分 $s_t$ ，采用平滑参数 $\alpha,\beta^*$ 和 $\gamma$ ，用 $m$ 代表季节性周期，例如一年中季节的数量，季的数量 $m=4$ ，月的数量 $m=12$ 。

该方法有两种在季节分量上的区分。当季节变化在整个序列上总体是固定的话，采用相加的方法。当季节变量随着序列的水平呈比例变化时，采用相乘的方法。

采用相加的方法，季节性分量采用序列值的绝对项，在水平方程中序列通过减去季节分量来季节性地调整。每年的季节分量加起来大约为零。

采用相乘的方法，季节饭量表示为相对形式（百分比），通过除以季节分量来周期性地调整序列。在每年，季节分量之和大概等于 $m$ .

Holt-Winters 加法模型

y^t + h | t ℓ t b t s t = ℓ t + h b t + s t - m + h + m = α (y t - s t - m) + (1 - α) (ℓ t - 1 + b t - 1) = β * (ℓ t - ℓ t - 1) + (1 - β *)

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