[NEW]中证500主升浪趋势增强打分模型！股票量化分析工具QTYX-V3.2.1

原创于 2025-08-28 19:00:39 发布 · 938 阅读

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前言

我们的股票量化系统QTYX在实战中不断迭代升级!!!
分享QTYX系统目的是提供给大家一个搭建量化系统的模版，帮助大家搭建属于自己的系统。因此我们提供源码，可以根据自己的风格二次开发。
关于QTYX的使用攻略可以查看链接：QTYX使用攻略

QTYX一直迭代更新，当前版本V3.2.1。


功能介绍
中证500指数是反映中国A股市场中一批中型上市公司股票价格表现的核心指标，可以把它理解为中国经济的“中坚力量”或“未来之星”的集合。
中证500指数先剔除过去一年日均总市值排名前300的股票（这部分会进入沪深300指数，代表大盘股），选择排名在第301至800位的500只股票作为成分股。指数成分股每半年会调整一次，以确保它能始终反映市场上市值规模排名的真实情况。
中证500主升浪趋势增强打分模型策略：

它通过趋势跟随捕捉上涨阶段的主升浪，充分利用动量效应，同时避免震荡盘整行情中的损耗；
依托中证500指数成分股进行选股，天然具备良好的行业均衡性与风险分散基础，并通过量化精选进一步优化组合；
该策略最适合应用于明显的趋势性市场、牛市中期或结构性行情中，主要面向中等风险偏好、希望获取指数增强收益的投资者。


如何使用
接下来介绍下如何使用。

第一步。在左侧策略导航中找到“抄作业选股”->“指数持仓股清单”选项，并点击。这样QTYX就会把服务器上的中证500、沪深300、中小100、科创50等指数的持仓股清单同步到本地路径“Config/自定义股票池”下。
第二步。在左侧策略导航中找到“量化选股”->“形态分析”选项，并点击。可以参考以下使用攻略：
量化系统QTYX使用攻略|“选股框架”篇——DeepSeek形态选股！支持股票和ETF，可回测(更新3.1.7)
第三步。“股票池”选项中选择自选股票池，然后点击确认后，导入“我的自选股票池-中证500指数000905成分股.csv”。


第四步。配置下主升浪形态参数。

第五步。在选股结果中按“综合打分”排个序。最后的选股结果如下所示：

有了综合评分的好处是可以优选分数高的买入，我们可以把前N排名的股票加入到交易池中，然后可以手动下单，也可以在六边形量化框架中跑轮动策略自动下单。
量化系统QTYX使用攻略|“自动交易”篇——“六边形”量化框架！支持股票和ETF，可添加策略(更新v2.9.9)

策略代码存放在StrategyGath/PattenGath.py中，我们可以喂给DeepSeek让它帮我们解读下打分模型策略的逻辑。

策略遵循一个清晰的“筛选 → 打分 → 排序”流程：

输入 (Input):接收单个股票的历史行情数据 (stock_data) 和可灵活调整的策略参数 (kwargs)。

处理 (Process):并行计算四个核心因子。首先检查股票是否满足“均线多头”或“突破前高”这两个趋势启动的必要条件。这是第一道过滤器，只有通过至少一个条件的股票才会进入下一步。对通过筛选的股票，将其在各个因子上的表现转化为标准化分数，并按预设权重加权计算出一个综合评分。

输出 (Output):返回一个包含股票代码、名称、最新价、各因子得分和综合评分的 DataFrame。投资者可以根据综合评分从高到低对候选股票进行排序，优先选择分数最高的股票构建投资组合。

策略通过以下四个因子全方位捕捉股票的趋势强度和质量：

趋势确认因子 - 均线多头排列 (Trend Confirmation)

逻辑:识别长期趋势确立且正在加速的股票。要求短期均线 > 中期均线 > 长期均线（例如 MA5 > MA10 > MA20 > MA60），并且这种多头排列状态已连续维持N日。这确保了趋势的稳定性。不仅要求多头排列，还要求短期均线与长期均线的开口持续放大（开口放大倍数），这标志着上涨动能正在加速，是“主升浪”的典型特征。

打分:发散天数越短（后发优势）、开口放大倍数越大，得分越高。

关键点位因子 - 突破前高 (Breakout Confirmation)

逻辑:识别刚刚突破重要阻力位（前期高点）的股票。股价创下近期新高意味着上涨空间被打开，有可能进入新一轮趋势。要求突破幅度既不能太小（无效突破）也不能太大（利好可能已出尽），处于一个幅度区间内。同时，要求突破后没有大幅回落，确认突破的有效性。

打分:突破幅度越接近理想区间上限，得分越高。

动能强度因子 - 价格动量 (Momentum)

逻辑:衡量股票在近期（如10天）的上涨速度和强度。强劲的短期动量是主升浪的直接体现。

打分:近期涨幅越大，动量得分越高。涨幅与得分呈非线性正相关，涨幅极大时给满分。

资金活跃度因子 - 成交量放大 (Volume)

逻辑:“量在价先”，上涨趋势必须有成交量的配合才能持续。该因子计算近期平均成交量相对于历史平均成交量的放大倍数，用以判断资金关注度和参与度。

打分:成交量放大倍数越高，说明资金越活跃，趋势越可靠，得分也越高。

"本文仅代表个人观点，用于交流学习，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎，请独立判断并自行承担风险。"


总结
面对“涨指数不涨个股”的市场，我们的策略是：以指数为选股指南，专注从其成分股中挖掘机会。首先要紧跟市场主流资金方向，然后深耕成分股池，最终筛选出比指数更强的龙头个股，方能战胜市场。

说明

完整的源码上传到知识星球《玩转股票量化交易》中，想要加入知识星球《玩转股票量化交易》的小伙伴记得先微信call我获取福利！

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