[今日战况]快爬出坑了！全靠新品种发力！ETF三因子轮动实盘跟踪！股票量化分析工具QTYX-V3.3.5

前言

我们的股票量化系统QTYX在实战中不断迭代升级!!!
分享QTYX系统目的是提供给大家一个搭建量化系统的模版，帮助大家搭建属于自己的系统。因此我们提供源码，可以根据自己的风格二次开发。
关于QTYX的使用攻略可以查看链接：QTYX使用攻略

QTYX一直迭代更新，当前版本V3.3.5。
我们继续优化红绿灯策略！会一百个策略的皮毛，不如把一个策略打磨到精益求精。

我们在服务器上部署运行了三因子打分轮动策略的实盘系统。当前运行状态、持仓信号和绩效表现可通过「QTYX量化交易系统」的监控面板实时查看。

今日（2026年1月23日），策略资产收益持续回升，已逼近1月14日的前期高点。这归功于轮动策略及时调整持仓：相较于1月12日高点时以大数据、云计算、游戏等AI应用为核心的持仓组合，当前前十持仓已果断切换至光伏ETF、有色50ETF、黄金期货、黄金股ETF等强势品种。其中，光伏ETF受益于今日板块大涨，表现尤为亮眼；有色与黄金相关资产则凭借持续的强势，共同构成了驱动净值修复与新高的核心动力。

在2025年12月18日至2026年1月23日的 25个交易日内，策略表现如下：

资产增长表现

• 期初资产：998,960.2 元

• 期末资产：1,145,472.4元

• 累计收益率：约 +14.67%

• 期间年化收益率（按250交易日折算）：约 +146.70%

风险控制表现

• 最大回撤 = 5.66%
  

• 波动性控制：资产波动性低，回撤控制稳健。

当前持仓（1月23日）

轮动策略有个致命的缺陷：当所有品种都下跌，轮动策略前N也会下跌，只是跌多跌少的区别。后续我们叠加红绿灯“抢先砸盘”信号弥补这个缺陷。
比如1月12日，收益达到新高16%，当时的持仓前十有以下品种：
当天，持有的前十品种大部分出现了抢先砸盘信息，如下所示：
因此，完全可以减仓一部分仓位锁定利润，等到新的品种顶上来再把仓位加上去！
比如今天提示“抢先砸盘”光伏ETF，这个时候可以减仓，锁定利润！避免退潮时候收益大幅下降。
目前先在dingding群内推送，观察一段时间会把这个信号更新到策略中实盘运行！
轮动策略思路如下：红绿灯品种根据趋势&动量&成交量三因子打分后有一个排名变化表。
我们买前10个品种，每个买10万元，每天收盘前集合竞价时候轮动。退出前十的品种卖出后买入新入前十的品种。
比如以下交易日新入前10是旅游ETF[中国中免] (159766), 游戏ETF[光线传媒] (159869)，退出前10是[海]道琼斯ETF (513400), 黄金股ETF[紫金矿业] (159562)，那就轮动换仓。

"本文仅代表个人观点，用于交流学习，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎，请独立判断并自行承担风险。"
      
说明
三因子轮动策略使用攻略如下所示：
量化系统QTYX使用攻略|“实战策略”篇——ETF动量&趋势&成交量因子轮动择强(附实盘战绩)(更新3.3.5)
关于红绿灯信号的介绍可以参考使用攻略：
量化系统QTYX使用攻略|“抄作业”篇——ETF红绿灯+群消息预警+QMT自动交易(附实盘战绩)(更新3.1.9)
ETF红绿灯市场情绪周期跟踪可以参考以下链接：
[NEW]ETF红绿灯新增“市场情绪指标”跟踪！把握变盘窗口期！股票量化分析工具QTYX-V3.3.2
使用QTYX回测轮动策略可以参考以下链接：
[NEW]轮动策略和独立策略双回测引擎！股票量化分析工具QTYX-V3.2.7
另外，我们在远程服务器上也会同步进行计算，和红绿灯信号一同发到dingding群。这样可以做强者恒强的轮动操作。dingding群上除了会提示当天打分排名前十的ETF之外，还会提示新加入前十排名的ETF和新退出前十的ETF，这样更加直观进行交易。
另外ETF红绿灯"趋势&动量&成交量三因子"打分的原理说明可以参考以下链接：
量化系统QTYX使用攻略|“选股框架”篇——DeepSeek组合分析！趋势/动量/风险/波动/相关性(更新3.1.6)

说明

完整的源码上传到知识星球《玩转股票量化交易》中，想要加入知识星球《玩转股票量化交易》的小伙伴记得先微信call我获取福利！

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