Lagrange duality拉格朗日对偶性

最新推荐文章于 2025-03-04 22:54:15 发布
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本文介绍了拉格朗日对偶性在约束最优化问题中的作用，通过将原始问题转化为对偶问题进行求解。讨论了约束最优化的标准形式、拉格朗日乘子、LICQ条件以及原始问题和对偶问题的关系。当函数满足特定条件时，原始问题和对偶问题的最优值相等，可以用解对偶问题来替代解原始问题。

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在约束最优化问题(Constrained Optimization)中,常常利用拉格朗日对偶性(Lagrange duality)将原始问题转换为对偶问题,通过求解对偶问题而得到原始问题的解,该方法可用在最大熵模型(Maximum Entropy)和支持向量机(Support Vector Machine).

约束最优化问题

标准形式:
1.png
f(x),c(x),h(x)是定义在R^n上的连续可微函数,c(x)为不等式约束(inequality constraints),h(x)为等式约束(equality constraints).
几个重要定义:
可行点(feasible point):满足所有约束条件的x
可行域Ω(feasible set):所有可行点组成的集合
2.png
激活集A(x): 可行域中使得不等式约束取等的点以及满足等式约束的那些点
LICQ条件:对于激活集A(x),如果激活集中的点对应的约束的梯度向量线性无关,

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#数学
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转载，看着挺不错的：http://www.cnblogs.com/90zeng/ 和《统计学习方法》李航附录部分的讲解相似，看《统计学习方法》也ok Table of Contents 1.原始问题 2.对偶问题 3. 原始问题与对偶问题的关系 4. KKT 条件 5. 总结 引言：尝试用最简单易懂的描述解释清楚机器学习中会用到的拉格朗日对偶性知识，非科班出身，如有数学专业博友，望...
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拉格朗日对偶（Lagrange duality） 转载：http://www.cnblogs.com/90zeng/ 作者：博客园-太白路上的小混混 引言：尝试用最简单易懂的描述解释清楚机器学习中会用到的拉格朗日对偶性知识，非科班出身，如有数学专业博友，望多提意见！     1.原始问题 假设是定义在上的连续可微函数（为什么要求连续...
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