KL散度(KL divergence)

本文深入解析了KL散度(Kullback-Leibler divergence),一种衡量两个概率分布间差异的非对称性指标。KL散度常用于评估真实数据分布与理论模型之间的差距,其数学定义、性质及在信息论中的应用被详细阐述。

KL散度(KL divergence)

相对熵(relative entropy)又称为KL散度(Kullback–Leibler divergence,简称KLD),信息散度(information divergence),信息增益(information gain)。

KL散度是两个概率分布P和Q差别的非对称性的度量,用来度量使用基于Q的编码来编码来自P的样本平均所需的额外的位元数。 典型情况下,P表示数据的真实分布,Q表示数据的理论分布,模型分布,或P的近似分布。

【定义】

对于离散随机变量,其概率分布P和Q的KL散度可按下式定义为:

                                                                                D_{KL}(P||Q)=-\sum_{i}P(i)ln\frac{Q(i)}{P(i)}

等价于

                                                           &nbs

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