【numpy】协方差计算

最新推荐文章于 2025-08-31 16:02:59 发布

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这篇博客介绍了如何利用numpy库计算两个数组的方差和协方差。通过提供的公式，展示了手动计算的过程，并给出了使用numpy的cov函数进行批量计算的例子。最终输出了计算结果，展示了cov函数返回的2x2矩阵形式。

numpy中计算方差/协方差的函数 cov

公式

$\cfrac{\sum_{i=1}^n(X_i-\bar{X})(Y_i-\bar{Y})} {N-1}$

X,Y为等长的两个数组

结果为一个2X2的矩阵，

$\begin{Bmatrix} cov(X,X) &cov(X,Y)\\ cov(Y,X) & cov(Y,Y) \end{Bmatrix}$

公式可以扩展为N个数组，结果为N x N的矩阵

计算

import numpy as np

T = np.array([1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1])
S = np.array([2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3])
T_m = np.average(T)
S_m = np.average(S)
cov_T_T = np.sum((T-T_m)*(T-T_m))/11
cov_T_S = np.sum((T-T_m)*(S-S_m))/11
cov_S_S = np.sum((S-S_m)*(S-S_m))/11

print(cov_T_T, cov_T_S)
print(cov_T_S, cov_S_S)

X = np.vstack((T,S))

print(np.cov(X))