AMPL 在金融优化建模中的应用
1. AMPL 基础操作
在使用 AMPL 时,若要在不加载新模型的情况下更改数据,可以按以下步骤操作:
ampl: reset data;
ampl : data mymodel.dat;
使用 reset; 会卸载模型,若要加载并求解不同的模型,就必须使用该命令。当模型描述中存在语法错误并收到错误消息时,此操作也很重要。若仅修正模型文件并加载新版本,会出现大量关于重复定义的错误消息。
可以使用 option 命令选择求解器,例如:
ampl: option solver minos;
或者
ampl: option solver cplex;
实际上还有更多选项可用,同时也存在显示解决方案和将输出保存到文件的方法。商业版的 AMPL 包含强大的脚本语言,可用于编写处理多个优化模型的复杂应用程序,其中一个模型为另一个模型提供输入。
2. 均值 - 方差有效投资组合模型
2.1 模型原理
均值 - 方差有效投资组合理论会引出以下二次规划问题:
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