协方差矩阵

协方差矩阵
数学辞海·第四卷
应用统计方法辞典
统计大辞典
亦称相关阵.由协方差构成的矩阵.设(ξ1,ξ2,…,ξn)为n维随机向量,若记σij＝Cov(ξi,ξj), σ2i＝σii＝Dξi,则称矩阵

为随机向量(ξ1,ξ2,…,ξn)的协方差矩阵.它是一个对称矩阵.因为对任意实数tj(j=1,2,…,n),有σjktjtk≥0.所以,它也是非负定的.由于n维随机变量的分布比较复杂,数学上不易处理,在实际应用中协方差矩阵就显得比较重要.
- 来源：数学辞海·第四卷
简称“协差阵”。①随机向量X= (X1,…,Xm)′的协方差矩阵,即“方 差矩阵”。②二随机向量X=(X1, …,Xm)′和Y=(y1,…,yn)′的协方 差矩阵,是m×n矩阵cov (X,Y)= [σij]mn,其中σij＝cov(Xi,Yj)是Xi和 Yj的协方差。cov(X,X)=DX是方 差矩阵。
- 来源：应用统计方法辞典
简称协差阵。设X= (X1,…,Xm)′和Y= (Y1,…,Ym)′相应为m维和n维随机(列) 向量,则称

为X和Y的协方差矩阵。 是m ×n矩阵,其中σii＝cov (Xi,Yj) 是Xi和Yi的协方 差。协方差矩阵的基本性质是,1. cov (X,Y) = [cov (Y,X)]′;2. 若X和Y独立,则cov (X,Y)= 0;3.对于任意实数λ1和λ2,有cov(λ1X,λ2Y)=λ1λ2cov (X,Y); 4. 对于任意p×m矩阵A和q×n矩阵B,有
cov(AX,BY)=Acov(X,Y)B′
5. 对于任意m维向量X(1)和X(2),有


有时称随机向量X的方差矩阵DX为X的协方 差矩阵。