随机过程及应用（一） - 特征函数

随机过程及应用-特征函数（Stocbastic Processes With Its Applications ）：

||   **1.通过随机变量来描述随机现象，由随机变量的分布函数来了解它的统计规律，引进随机过程理论对时间改变的随机现象进行研究，问题将显得十分复杂；  
||   **2.为简化计算量，将傅里叶变换引入并用于分布函数（概率分布、分布律），就产生了* 特征函数 *，经概率论乃至随机过程的理论研究提升至前所未有的新局面！

• 1.1 一维特征函数定义及实例
  设$X,Y$是实随机变量，定义复随机变量$Z=X+Y$,其中$j=\sqrt{-1}$,定义其数学期望为

  $$E(Z)=E(X) + jE(Y), \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (1)$$ 特别的，根据欧拉公式，有
  E(ejuX)=E(cosuX)+jE(sinuX)