BackTrader -Indicators 03

最新推荐文章于 2025-05-03 18:26:00 发布

原创

最新推荐文章于 2025-05-03 18:26:00 发布 · 1.1k 阅读

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#python #数据挖掘 #人工智能 #数据分析

本系列是使用Backtrader在量化领域的学习与实践，着重介绍Backtrader的使用。Backtrader 中几个核心组件：

Cerebro：BackTrader的基石，所有的操作都是基于Cerebro的。
Feed：将运行策略所需的基础数据加载到Cerebro中，一般为K线数据。
Indicator：BackTader自带的指标，并集成了talib中的指标。我们也可以选择继承一个Indicator实现自己的指标。
Strategy：交易策略。这里是整个过程中最复杂的部分，需要我们计算买入/卖出信号。
Analyzer：分析器，以图形和风险收益等指标对交易策略的回测结果进行分析评价。
Order：订单，记录了与当前订单相关的所有数据。
Trader：交易，记录了与当前交易相关的所有数据。
Position：持仓，记录了与当前持仓相关的所有数据。
Broker：可以理解成经纪人，整个策略的初始资金、交易费率、滑点等参数需要通过Broker进行设置。
Observer：观察者，对数据进行监控观察，比如资金曲线等等。
Plotting：可视化组件

本次介绍Backtrader中Indicators模块，Indicators模块是Backtrader核心模块之一，其提供众多技术指标，并支持talib指标的调用。

在使用Backtrader时，结合量化策略编写过程通常会考虑：

在Backtrader都有哪些指标？
怎么使用内置指标？是否可以自定义指标？
对于不同周期情况下如何处理？

…

Backtrader 大致有 2 种获取指标的方式：

1、直接通过 DataFeeds 模块导入 已经计算好 的指标，比如导入新增指标 PE、PB；
2、在编写策略时调用 Indicators 指标模块 临时计算 指标，比如 5 日均线、布林带等。

import backtrader as bt
import pandas as pd
import numpy as np
import datetime

daily_price = pd.read_csv("./data/daily_price.csv", parse_dates=['datetime'])

# 筛选 600466.SH 和 603228.SH 2只股票的数据集
data1 = daily_price.query(f"sec_code=='600466.SH'").set_index('datetime').drop(columns=['sec_code'])
data2 = daily_price.query(f"sec_code=='603228.SH'").set_index('datetime').drop(columns=['sec_code'])

Backtrader都有哪些指标

Indicators 指标模块提供了 140 多个技术分析指标计算函数，大部分指标与 TA-Lib 库里的指标是一致的。

参考官方网站对每个技术指标说明，包含：

Alias 函数别名，一般技术技术指标含有全英文名称和简称，在bt中可以使用的访问该指标名称的方式。例如：ExponentialMovingAverage，它的别名有：EMA, MovingAverageExponential，那么它的访问方式有：
- btind.EMA();
- btind.MovingAverageExponential();
- btind.ExponentialMovingAverage();
Formula:技术指标算法说明，以EMA为例：
- movav = prev * (1.0 - smoothfactor) + newdata * smoothfactor
Lines:函数返回的指标对象中包含哪些 lines，例如 ExponentialMovingAverage 返回ema。通过xxx.lines.ema 或 xxx.ema
Params:技术指标可以设置的参数。例如：ExponentialMovingAverage 中 period (30) 默认值为30天均值。
PlotInfo：绘制指标时
- plot = True，是否显示这个指标值，True的显示，False不显示；
- subplot = True，是否把指标显示到另一个窗口，True显示到另一个窗口，False显示在主图；
- plotname = “”，显示 line 的名称，默认是 class.name；
- plotabove = False，指标绘制的位置，False 指标画在主图下方，True 指标画在主图上方；
- plotlinelabels = False，False 显示的是指标函数的名称，True 显示指标线的名称；
- plotymargin=0.0，画图的时候距离顶部和底部的距离；
- plotyticks=[ ]， y 轴刻度范围，取值为空列表时会自动计算；
- plothlines=[ ]，用于绘制水平线；
- plotyhlines=[ ]，用同一个参数，控制 plotyticks 和 plothlines 的取值；
- plotforce=False，如果该绘制的指标没有被绘制，就将 plotforce 设置为 True 进行强制绘图。，支持设置的图形参数。
PlotLines：绘制的曲线样式

如何在策略中使用指标

指标使用原则

在编制策略时，遵循“init() 负责指标计算，next() 负责指标调用”原则，即在__init__()中计算好指标，在next()中调用已经算好的指标。如此可以减少计算消耗，提升策略效率。

# 遵循“__init__() 负责指标计算，next() 负责指标调用”原则

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