Для выполнения первой задачи идем по адресу:
http://data.bitcoinity.org/markets/volatility/30d/USD/bitfinex?f=m10&g=15&r=hour&st=log&t=l

Видим график часовых S (S- здесь и далее стандартное отклонение) за последние 30 дней на бирже Bitfinex. К сожалению, данные для Bitmex не доступны.

График интересен еще тем, что имеет очевидное свойство стационарности, а значит теоретически может иметь положительное мат.ожидание торговля волатильностью с помощью опционов. Но об этом в другой раз.

Для того чтобы проверить адекватность применения статистического вывода для данных с другой биржи, сверим значения, проверив коэффициент корреляции котировок XBTUSD и BTCUSD в Tradingview:

Корреляция на более детальном 30 минутном таймфрейме находится почти всегда около еденицы, значит выводы касательно часовых периодов волатильности для Bitfinex будут справедливы и для Bitmex.

Также, мы видим значения индикатора STcoint, который предполагает наличие между котировками коинтеграционной зависимости, и дает сигналы на торговлю спредом между этими двумя парами. Эту модель можно будет также проверить позже.

Скачав данные, видим следующий набор:

Превращаем в нужный вид, сокращая количество знаков до запятой, и переводя данные по времени в числовой формат:

Получаем данные по описательной статистике ряда с значениями S:

Строим диаграмму Парето для наглядности и находим 90% процентиль:

Это означает, что часовое стандартное отклонение в 90% случаев не превышает значения 47 долларов.

Для вычисления часовых интервалов с минимальным значением S, строим диаграмму:

Можно сделать вывод, что в часы с 19:30 по 20:30, а также с 4:30 до 5:30 по Мск. наблюдалась минимальная волатильность за 30 дней в период с 24.07 по 23.08.

Для того чтобы понять есть ли тенденция с к изменению периодов низкого S, проанализируем отдельно последние 3-е суток:

Ночной период получил 5 выбросов за последние 72 часа, однако низкие S наблюдаются в период с 9:30 до 10:30. Вечерний период получил более широкий диапазон с 18:30 до 21:30.

Выводы:
1. Расстояние от нулевого уровня котирования до цены ликвидации набранной позиции должно превышать 47$, т.к. 90% часовых значений S лежат в диапазоне от 2 до 47 и в рамках этих отклонений можно ожидать обратных реверсивных движений цены.
2. Оптимальным периодом для включения бота является время с 19 до 21 по Мск. Также, для теста можно включаться с 9 до 11 утра.

Что мы наблюдаем сейчас? Запуск доменного аукциона Ethereum name service (ENC) значительно увеличил нагрузку на сеть. А в момент начала ICO Bancor мы и вовсе наблюдали пик -290 тысяч. транзакций.

Reddit, twitter и много профильных Телеграм чатов пестрили сообщениями о том что им не удалось поучаствовать в ICO потому что их транзакции просто зависли.

Главные разработчик Эфира Влад Замфир не раз говорил о максимальной пропускной способности системы в 10–20 транзакций в секунду. В реальности, мы увидели подвисание на гораздо более низких уровнях, поэтому более реально говорить о максимуме на уровне 7–8 транзакций в секунду, или 600–690 000 транзакций в сутки.

Да, можно много и долго рассуждать на тему перехода на PoS. Вы серьезно? С первого раза, без багов, выстроить протокол, обслуживающий сеть с капитализацией 35 миллиардов. Хм, вам истории с DAO на 50 млн.$ мало?

И знаете что удивляет больше всего? Ведь все без исключения разработчики бесконечных проектов на Эфире выходящие на ICO, не могут не знать об этом. Тот же Bancor, вы не задавали себе вопрос- зачем стартапу 150 млн $? Сам Эфир был разработан минимум в 10 раз дешевле, судя по собранным средствам, которые, со слов Виталика, на январь 17 года не были потрачены даже на половину. Весь этот ажиотаж с бумом ICO, в момент когда вопрос масштабируемости сети встает очень остро очень напоминает пир во время чумы. Такое чувство, что 90% проектов, которые сейчас упаковываются под ICO, делают это только ради хайпа и относительно легких, в сравнении с венчурным капиталом, денег. Никакого рабочего продукта мы никогда от них не дождемся, вангую.

Есть предположение, что как только мы приблизимся с значениям 600 тысяч транзакций в сутки и сеть начнет подвисать- мы увидим массовые попытки кэш-аута со стороны фаундеров сотен Dapps, собравших десятки и сотни миллионов. Это обвалит курс и критически загрузит сеть. Мало того, это не мои фантазии, почитайте что пишет тот же Замфир в Твиттере:

Vlad Zamfir on Twitter

Ethereum isn't safe or scalable. It is immature experimental tech. Don't rely on it for mission critical apps unless absolutely necessary!

«Ethereum ненадежен и не масштабируем. Это сырая и экспериментальная технология. Не рассчитывайте на него при создании важных приложений, если есть возможность избежать этого!» — написал он.

То, что текущее положение дел с Эфиром- очевидный пузырь должен понимать любой здравомыслящий человек. Чтобы ответить на вопрос- когда все слопнется и как не потерять деньги- я бы советовал смотреть здесь за транзакционной нагрузкой и, по возможности, при достижении 500, разменял бы все, от греха подальше. По крайней мере на время, благо альтернатив, помимо Битка хватает.

История такова, что видя как мне машут ручкой трейдеры из уходящего поезда под названием “биткоин по 2000$”, я решил зайти на рынок крипты и попробовать сыграть в блондинку. Это очень простая игра доступная каждому и вот в чем ее суть.

Занятно, правда?

За первые 10 дней мая, капитализация 10 топовых валют выросла на 48%. Только ленивый сейчас не говорит про этот рынок, и только совсем лентяи не интересуются как туда можно зайти. Узнав, в начале мая что Бутерин, создатель Эфира, будет выступать на ПМЭФ 17, было ясно что это даст новый ценовой толчок . В совокупности факторов, я решил что пора, вот он момент, но встал вопрос что покупать? Ведь волатильность того же биткоина сумасшедшая, за сутки +\- 30% на новостях -это нормально. Полагаться исключительно на Эфир, когда даже сам создатель говорит что это не средство для инвестирования и не валюта, не смотря на впечатляющие 2300% за 2,5 месяца также достаточно самонадеянно. Надо было диверсифицировать и я выбрал самый тупой и очевидный путь: в разных долях я купил все топ 10 валют. Логика проста- они уже показали феноменальный рост, они являются опорой и топливом для всех блокчейн систем, они являются лидерами по суточным объемам торгов, а где объемы- там движение. А движение, как мне показалось, возможно только вверх.

Но тут, мне, как на зло, стали попадаться статьи про аналитику разных ICO, тут мол рост в восемь раз за день, тут в 12 раз за три дня. И у меня закралась мысль: а не слишком ли я консервативный портфель собрал? (если слово “консервативный” вообще применимо к блокчейну) Ведь вложения в крипту уже само по себе сомнительное мероприятие, и крайне рисковое. Вкладывая средства туда мы не ждем 15% годовых, мы не ищем тихую гавань. Мы хотим кратного роста!

Монеты из топ 10 точно не вырастут в 5–7 раз за неделю, поэтому я начал думать как мне разбавить портфель высокорисковыми, я бы даже сказал токсичными активами, но с потенциалом выстрелить. Копаться в тоннах white paper предстоящих проектов с ICO у меня не было времени, и я опять включил режим “блондинка”.

Есть ресурс, который позволяет отслеживать движение всего крипторынка: coinmarketcap.com
Там есть раздел — гейнеры и лузеры. То бишь лидеры роста и падения, по таймфрейму можно посмотреть час/сутки/неделя.

Сейчас объемы по взлетающим помойко-коинам стали меньше.

Я выделил там несколько монет, у которых был рост за сутки больше 100%, объем торгов больше миллиона usd, т.к. посчитал что это важные показатели для продолжения бычьего тренда. Хотя о чем я. Это же крипта, тут медведи редкие гости последние месяцы.
Вообщем, таких монет на тот момент оказалось 9. И я все их прикупил, до кучи.

Получились вот такие вводные данные на 15 мая:
19 активов стоимостью 240 000 рублей.
Сегодня 9 июня и вот что мне выдает blockfolio:

Стоимость этих 19 монет на 9 июня 480 000 рублей или 100% за 25 дней.

Смысл стратегии прост до безобразия- buy and hold по топ 10, и еще 9 монет, которые можно подцеплять на начале хайпа, и сбрасывать раз в месяц, меняя на новые токсичные ракеты.

Кратко, если сравнить это с моим портфелем акций. У меня 12 компаний, из которых 10 выросли в с 25 января.

Как видите, рост более 30% с начала года для акций это прям удача-удача. Никакими 100% тут даже не пахнет, не смотря на то что мой портфель- и не портфель вовсе. Просто собрание основных голубых фишек техногигантов, которые априори не могут не расти в наши дни. Никакого тех. анализа.

Есть у меня еще пара-тройка шортов по Snap, Twitter и фьчерсу на usd/rub, ибо не верю в рост, ну ни как.

Мораль такова: общество разделилось на два лагеря- одни вопят про пузырь, подобный тюльпанам в Голландии в 18 веке и про то что скоро все улетит к черту. Вторые- предрекают рост биткоина до 100 000 долларов и даже до 1 млн. в ближайшие 3–5 лет.
Если хотите мое мнение- я буду покупать. В ближайшее время блокчейн — это мейнстрим для многих экономических секторов и аппарата гос.управления. Технологиям распределенного реестра быть, это подтверждается уже на уровне лидеров государств. А по сему- есть смысл зарабатывать на росте топлива для этой системы. Однако, у всего есть предел, и хайп рано или поздно кончится.

Кривая технологических хайпов по Гартнеру.

Сейчас мы в самом начале кривой и сколько продлится подъем не ясно, предполагаю, что 3–5 лет минимум. Но, к моей радости, по скольку я не отношу себя к адептам криптоанархистов , которые кажется уже готовы себя на пиксели порезать чтобы на ICO продать подороже, и тех кто молится на всех, от кого слышит слово “блокчейн”, для меня это просто возможность увеличивать капитализацию своих активов, инвестиционный инструмент. И когда бычий тренд кончится и медведи возьмут свое, вместо того чтобы плакать в углу, потому что твой криптообменник, который процветал 5 лет, теперь никому не нужен, я просто выставлю шорты и продолжу улыбаться. Главное- не проглядеть момент!