从零开始推导卡尔曼滤波、拓展卡尔曼滤波（纯手写）

我在本科的时候学过最优估计，其中讲解了Kalman滤波和拓展卡尔玛滤波（EKF）等方法，后边在编写GNSS/INS松组合的时候也使用过，但是更多的是直接对照着公式敲代码，没有理解公式的原理（比如，过程噪声和测量噪声P如何设定等）。

于是利用寒假的时间在B站学习了Kalman滤波的系统推导，也用手写的方法推导了一遍（电脑手写的软件是xournal++）。主要参考了B站up主DR_CAN的视频，链接如下https://www.bilibili.com/video/BV1ez4y1X7eR/?spm_id_from=333.1007.top_right_bar_window_custom_collection.content.click&vd_source=a47229b8719ef56f7745c8084400962d

CAN博士讲的非常好，推荐大家去B站吧这几节课看完，基本能完全弄懂的Kalman滤波的由来。对于控制专业的小伙伴们，也推荐去观看博士的其他课程（比如自动控制原理）等。

笔记分为六章。前两章是基础的数学原理，由一个简单的问题引出data fusion（数据融合）的概念，这也是Kalman滤波的精髓，3-5章是Kalman滤波的推导过程。第六章是ekf（拓展卡尔曼滤波）的推导过程。第五章有一个excel表格可以展示Kalman滤波的过程，链接：http://通过网盘分享的文件：2D Kalman Filter Example_Dr_CAN.xlsx 链接: https://pan.baidu.com/s/17YW6FV4O9YpifxQspT-UxQ?pwd=dc6z 提取码: dc6z --来自百度网盘超级会员v1的分享，由CAN博士制作，密码是一个问题（答案是6.66）希望大家去做一下，笔记里也有问题的解答过程。