Sari la conținutul principal

Curs

Introducere în gestionarea riscului de portofoliu în Python

IntermediarNivel de competențe

Actualizat 04.2026

Începe cursul gratuit

PythonApplied Finance

4 h

13 videoclipuri

51 Exerciții

4,250 XP

29,200

Certificat de realizare

Îndrăgit de cursanți din mii de companii

Formare pentru o echipă?

Încearcă pentru afaceri

Descrierea cursului

Acest curs te va învăța cum să evaluezi riscul și randamentele de bază ale unui portofoliu, la fel ca un analist cantitativ de pe Wall Street. Acesta este cel mai important pas către automatizarea completă a proceselor de construire și gestionare a portofoliului tău. Descoperă ce factori influențează randamentele portofoliului tău, construiește portofolii de acțiuni ponderate după capitalizarea de piață și învață cum să previzionezi și să acoperi riscul de piață prin generare de scenarii.

Cerințe prealabile

Introduction to Financial Concepts in Python Manipulating Time Series Data in Python

1

Riscul și randamentele investițiilor univariate

Învață noțiunile fundamentale ale riscului investițional și ale distribuțiilor randamentelor financiare.

Randamente financiare

Date financiare de tip serie temporală

Calcularea randamentelor financiare

Distribuții ale randamentelor

Medie, varianță și distribuție normală

Primul moment: Mu

Al doilea moment: Varianța

Anualizarea varianței

Asimetrie și exces de curtoză

Al treilea moment: asimetria

Al patrulea moment: Kurtosis

Teste statistice pentru normalitate

Începe capitolul

2

Investiții în portofoliu

Aprofundează-ți înțelegerea investițiilor construind portofolii de active pentru a îmbunătăți randamentele ajustate la risc.

Compoziția portofoliului și backtesting

Calcularea randamentelor portofoliului

Portofolii cu ponderi egale

Portofolii ponderate după capitalizarea de piață

Corelație și covarianță

Matricea de corelație

Matricea de covarianță

Deviația standard a portofoliului

Portofolii Markowitz

Frontiera eficientă

Ratele Sharpe

Portofoliul MSR

Portofoliul GMV

Începe capitolul

3

Investiții bazate pe factori

Descoperă principalii factori care influențează randamentele portofoliilor tale și cum să cuantifici expunerea portofoliului la acești factori.

Modelul de evaluare a activelor de capital (CAPM)

Rentabilități excedentare

Calcularea betei folosind co-varianța

Calcularea beta cu CAPM

R-pătrat ajustat

Modele alfa și multi-factor

Modelul Fama-French cu 3 factori

P-valori și coeficienți

Intuiție economică în modelarea factorială

Piața eficientă și alfa

Extinderea modelului cu 3 factori

Modelul cu 5 factori

Alpha vs. R-pătrat

Începe capitolul

4

Valoarea la risc

În acest capitol, vei învăța două metode diferite pentru a estima probabilitatea de a înregistra pierderi și valorile așteptate ale acestora pentru un activ sau un portofoliu de active dat.

Estimarea riscului de coadă

Drawdown istoric

Valoarea la risc istorică

Shortfall-ul așteptat istoric

Extinderi ale VaR

Modificarea cuantilelor VaR și CVaR

VaR parametric

Scalarea estimărilor de risc

Mersuri aleatoare

O simulare de tip „random walk"

Simulări Monte Carlo

VaR prin metoda Monte Carlo

Înțelegerea riscului

Începe capitolul

Introducere în gestionarea riscului de portofoliu în Python

Curs
finalizat

Obține diploma de absolvire

Adaugă această acreditare la profilul tău LinkedIn, CV sau rezumat
Distribuie pe rețelele de socializare și în evaluarea ta de performanțăÎnscrie-te acum

Alătură-te celor peste 19 de milioane de cursanți și începe Introducere în gestionarea riscului de portofoliu în Python astăzi!

Dezvoltați-vă abilitățile de gestionare a datelor cu DataCamp pentru mobil

Fă progrese din mers cu cursurile noastre mobile și provocările zilnice de programare de 5 minute.