数据学习（十六）-时间序列分析和预测

最新推荐文章于 2026-04-13 16:51:27 发布

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最新推荐文章于 2026-04-13 16:51:27 发布 · 9.3k 阅读

1.时间序列及其分解

2. 时间序列的描述性分析

3. 平稳序列的平滑和预测

4. 有趋势序列的分析和预测

5.复合型型序列的分解

1.时间序列及其分解

同一现象在不同的时间相继观察值排列而成的序列，称为给时间序列。根据观察时间的不同，时间序列中的时间可以是年份，季度，月份或其他时间形式。时间序列可以分为平稳序列和非平稳序列。

基本上不存在趋势的序列，称为平稳序列。包含趋势性。季度性或周期性的序列，称为非平稳序列，它可能只含有其中的一中成分，也可能是几种成分的组合。
非平稳序列又可以分为有趋势的序列，有趋势，季节性和周期性的序列，即复合型序列。
时间序列在长期内呈现出来的某种持续向上或持续下降的变动，称为趋势，也称长期趋势。时间序列的趋势是由于某种固定的因素作用于序列而形成的，其中趋势可以是线性的也可以是非线性的。

时间序列在一年内重复出现的周期性波动，称为季节性，也称季节变动。
时间序列中呈现出来的围绕长期趋势的一种波浪形或震荡式变动，称为周期性，也称循环波动。
时间序列中除去趋势，周期性和季节性之后的偶然性波动，称为随机性，也称不规则波动。
时间序列的构成要素分为4种，即趋势，季节性或季节变动，周期性或循环变动，随机性或不规则波动。按四种因素对时间序列的影响方式不同，事件序列可分解为多种模型，如乘法模型，加法模型等，最常用的模型是乘法模型：
Y=T.S.C.I.

2. 时间序列的描述性分析

2.1 增长率分析

增长率和平均增长率
时间序列中报告其观察值与基期观察值之比减1后的结果，称为增长率，也称为增长速度，用百分比表示。
由于对比的基期不同，增长率可以分为环比增长率和定基增长率。设增长率为G,则环比增长率和定基增长率可分别表示为

在这里插入图片描述
式中Y0表示用于对比的固定基期的观察值。

时间序列中各逐期环比值的几何平均数减1后的结果，称为平均增长率，也称平均发展速度。平均增长率用于描述现象在整个观察期内的平均增长变化的程度，计算公式为
在这里插入图片描述
式中G`表示平均增长率，n为环比值得个数。
年度化增长率
当增长率以年来表示时，称为年度化增长率或年频。年度化增长率的计算公式为：

其中GA为年度化增长率，m为1年中的时期个数，n为所跨的时期总数。